Étudiants et chercheurs postdoctoraux actuels :
- Étudiants aux 2e et 3e cycles :
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Juan Jimenez
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Xiao Liang
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Intérêts de recherche : Équations aux dérivées partielles stochastiques, calcul de Malliavin, mouvement fractionnaire Brownian, processus de Lévy, processus ponctuels, fortes approxiamations, variation régulière, les équations d'estimation généralisées, données longitudinales.
Groupe(s) de recherche : Statistique et probabilité
Publications sélectionnées :
- Balan, R. M. and Conus, D. (2016). Intermittency for the wave and heat equations with fractional noise in time. Annals of Probability 44, 1488-1534.
- Balan, R. M., Jolis, M. and Quer-Sardanyons, L. (2015). SPDEs with affine multiplicative fractional noise in space with index H in (1/4,1/2). Electronic Journal of Probability 20, no. 54, 1-36.
- Balan, R. M. (2012). The stochastic wave equation with multiplicative fractional noise: a Malliavin calculus approach. Potential Analysis 36, 1-34.
- Balan, R. M. and Louhichi, S. (2009). Convergence of point processes with weakly dependent points. Journal of Theoretical Probability 22, 955-982.
- Balan, R. M. (2005). A strong invariance principle for associated random fields. Annals of Probability 33, 823-840.
- Balan, R. M. and Schiopu-Kratina, I. (2005). Asymptotic results with generalized estimating equations. Annals of Statistics 33, 522-541.